Laut der zweijährlichen Umfrage von Deloitte „Moving Target: Redefining Risk and Resilience in an Era of Constant Uncertainty“ über den Stand des Risikomanagements im globalen Finanzdienstleistungssektor schrumpfen die Volkswirtschaften, während die Arbeitslosigkeit steigt, und das Kreditrisiko ist zur Hauptpriorität der Risikomanagementprogramme geworden. Zwanzig Prozent der befragten Chief Risk Officers in Finanzinstituten gaben an, dass das Kreditrisiko das größte Risiko ist, dessen Bedeutung für ihr Geschäft in den nächsten zwei Jahren zunehmen wird, das höchste unter 16 verschiedenen Risikokategorien. Dies stellt einen signifikanten Anstieg von drei Prozent im Jahr 2018 dar, so die Aussage.
Darüber hinaus gaben 62 Prozent der an der Umfrage von Deloitte teilnehmenden Führungskräfte an, dass die Messung des Kreditrisikos eine äußerst oder sehr wichtige Priorität für ihre Institutionen in den nächsten zwei Jahren sein wird. Das Management des Kreditrisikos ist eine Möglichkeit, Verluste zu mindern, indem festgestellt wird, welche potenziellen Kunden ein übermäßig hohes Risiko tragen, das über das Risikotoleranzniveau hinausgeht, das die Institution zu einem bestimmten Zeitpunkt zuvor festgelegt hat.
Bereiche, die Führungskräfte als besonders schwierig für ihre Institutionen zu messen erachten, umfassen die Bewertung von Sicherheiten, gewerbliche Kredite, Geschäftsimmobilien, unbesicherte Kredite, Leveraged Loans und Kredite an mittelständische Unternehmen.
– Finanzinstitute sehen sich mehr Risiken aus mehr Quellen als je zuvor gegenüber. Die COVID-19-Pandemie hat das Risikomanagementumfeld verändert und eine unglaubliche Reihe neuer Herausforderungen für Finanzinstitute mit sich gebracht – die Resilienz wurde gegen die Druck- und Herausforderungsbedingungen von allem, was mit Risiko zu tun hat, getestet – sagte Zlatko Bazianec, Leiter des kroatischen Büros von Deloitte und Partner in der Abteilung für Unternehmensberatung.
Er stellte fest, dass 66 Prozent der befragten Bankvorstände glauben, dass der Rückgang der Kreditqualität einer der drei Makrotrends sein wird, die in den nächsten zwei Jahren einen signifikanten Einfluss haben werden.
– Ein schneller wirtschaftlicher Rückgang, kombiniert mit plötzlichen Veränderungen im Verbraucherverhalten und in den Geschäftsabläufen, könnte dazu führen, dass Systeme, Programme und Modelle, die auf Daten vor der COVID-19-Pandemie basieren, nach der COVID-19-Pandemie die Realität nicht mehr genau widerspiegeln – betonte Bazianec. Er fügt hinzu, dass Institutionen ein starkes Risikomanagement benötigen, während sie gleichzeitig agil sein und bereit sein müssen, ihre traditionellen Ansätze in einem radikal veränderten Geschäftsumfeld neu zu definieren.
Die zwölfte Ausgabe der zweijährlichen Forschung von Deloitte sammelte die Ansichten von Chief Risk Officers oder ihren Kollegen aus 57 Finanzinstituten weltweit, darunter Banken, Vermögensverwalter und Versicherer, von März bis September 2020. Der Gesamtwert der Vermögenswerte der befragten Institutionen beläuft sich auf 27,2 Billionen US-Dollar, während Institutionen, die Vermögensverwaltungsdienste anbieten, Vermögenswerte im Wert von 16,1 Billionen US-Dollar verwalten.
Weitere Ergebnisse:
- Obwohl nahezu alle Befragten ihre Institutionen als äußerst oder sehr effektiv im Management von finanziellen Risiken bewerteten (die einzige Ausnahme ist das Kreditrisiko), fiel diese Zahl auf 65 Prozent für nicht-finanzielle Risiken, ein Bereich, der umfassende finanzielle und reputationsbezogene Auswirkungen haben kann. Der Prozentsatz war für spezifische Arten und Aspekte von nicht-finanziellen Risiken wie Verhalten und Kultur (55%), geopolitische Faktoren (42%) und Datenqualität (26%) sogar noch niedriger.
- Nur 61 Prozent der Befragten glauben, dass ihre Institutionen äußerst oder sehr effektiv im Management von Risiken für Cybersicherheit sind, und 87 Prozent der Befragten gaben an, dass die Verbesserung ihrer Fähigkeiten im Risikomanagement für Cybersicherheit eine äußerst oder sehr wichtige Priorität in den nächsten zwei Jahren sein wird.
- Angesichts der zunehmenden Besorgnis über Klimarisiken nannten 38 Prozent der Befragten Bedenken hinsichtlich Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken als eine der drei Arten von Risiken, neben Kreditrisiken und Cybersicherheitsrisiken, deren Bedeutung für ihre Institutionen in den nächsten zwei Jahren am stärksten zunehmen wird. Dies ist ein kumulativ höherer Prozentsatz als für jede andere Art von Risiko, dennoch glauben nur 33 Prozent der Führungskräfte, dass ihre Institutionen dieses Risiko äußerst oder sehr effektiv managen.
- Die meisten Institutionen sind sich bewusst, dass sie mehr tun müssen, um Datenmanagement zu verbessern, wobei 69 Prozent der Befragten angaben, dass die Erhöhung der Qualität, Verfügbarkeit und Aktualität von Risikodaten eine äußerst oder sehr wichtige Priorität für ihre Institution in den nächsten zwei Jahren sein wird. Nur 26 Prozent der Befragten glauben, dass ihre Institutionen äußerst oder sehr effektiv im Management der Datenqualität sind, während nur 8 Prozent glauben, dass ihre Institutionen effektiv im Umgang mit unstrukturierten Daten sind.
- Die Institutionen stehen unter Druck aufgrund der bevorstehenden Frist für die Einstellung der LIBOR-Zinsveröffentlichungen (Ende 2021 in den meisten Fällen). Laut dem Bericht „könnten Finanzinstitute die erforderliche Arbeit unterschätzt haben und werden geraten, sich auf den Übergang vorzubereiten”. Nur 24 Prozent der Befragten betrachten Updates und die Entwicklung von Technologien/Anwendungen als äußerst oder sehr anspruchsvoll, während 22 Prozent Updates und die Entwicklung von Verfahren und Kontrollen in dieser Weise betrachten.
Fünfundvierzig Prozent der Befragten erwarten einen Anstieg der jährlichen Ausgaben ihrer Institutionen für Risikomanagement in den nächsten zwei Jahren. Der Bericht hebt jedoch hervor, dass der Druck auf die Einnahmen wahrscheinlich die Bemühungen erhöhen wird, „den fortlaufenden Anstieg der Ausgaben für Risikomanagement zu reduzieren”.
