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Private Kreditvergabe und Banken werden enger miteinander verbunden, da das Ausfallrisiko in Europa steigt

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Europäische private Kreditfonds leihen zunehmend von Banken, um ihre Ergebnisse zu verbessern, was Bedenken hinsichtlich der breiteren Risiken aufwirft, die durch diese Verbindung entstehen.

Ein Rekord von 80 Prozent der neuen europäischen privaten Kreditfonds wurde 2023 über ‚Subscription Lines‘ von Banken geliehen, was eine Finanzierung ist, die es ihnen ermöglicht, Geld zu leihen, bevor sie Geld von ihren Investoren anziehen, so eine Untersuchung von MSCI Private Capital Solutions, die Reuters zur Verfügung gestellt wurde.

Subscription Lines werden von einigen Kreditfonds genutzt, um die Renditen zu steigern, wie eine separate MSCI-Studie zeigte. MSCI untersuchte sogenannte Pools, die kürzlich eingerichtet wurden, da Fonds wahrscheinlich Subscription Lines verwenden, wenn sie mit dem Betrieb beginnen.

Regulierungsbehörden, einschließlich der Bank of England (BoE), untersuchen bereits die potenziellen Risiken, die sich aus der Exposition der Kreditgeber gegenüber Kreditfonds ergeben, die schlecht reguliert sind und typischerweise Unternehmen finanzieren, die Schwierigkeiten haben, direkt von Banken oder auf den Anleihemärkten zu leihen.

Der Boom der sogenannten Schattenbanken hat auch bei einigen Finanzierern Alarm ausgelöst, die auf die Möglichkeit neuer Vermögensblasen hinweisen, die die finanzielle Stabilität gefährden könnten.

– Die zunehmende Beteiligung im Bereich der privaten Kreditvergabe… bringt sie (die Banken) näher an die inhärenten Risiken des Sektors – sagte Chris Naghibi, Chief Operating Officer der First Foundation Bank.

Einige private Kreditfonds fügen ihren Krediten auch Hebel hinzu, um die Renditen zu maximieren und gleichzeitig potenzielle Verluste zu erhöhen, berichteten mehr als 20 Branchenquellen gegenüber Reuters, und einige Fondsdokumente haben dies gezeigt. Diese Schritte erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem die Unternehmensherausforderungen in Europa ein beispielloses Niveau erreichen und ein neues Kapitel seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie eröffnen.

Flexible Kreditvergabe

Europäische private Kreditfonds, obwohl sie nur einen Bruchteil der Größe von Bankkrediten ausmachen, verwalten jetzt 460 Milliarden US-Dollar, so UBS. Ihr Wachstum fällt mit einer wirtschaftlichen Verlangsamung zusammen, die Bedenken aufwirft, dass private Kreditvergabe Unternehmensrestrukturierungsentscheidungen verzögern könnte.

Da solche Fonds nicht verpflichtet sind, detaillierte Informationen über ihre Kredite oder die von ihnen verwendeten Bankhebel offenzulegen, außer ihren eigenen Investoren, haben Regulierungsbehörden und Investoren in Banken Schwierigkeiten zu erkennen, ob die Kreditvergabe durch Kreditfonds sich verschlechtert.

Eine aktuelle Studie der Bank of England (BoE) zeigt, dass die Teilnehmer am privaten Kreditmarkt bisher im Vergleich zum breiteren Markt für risikobehaftete Kreditnehmer minimale Ausfälle gemeldet haben.

Die Ratingagentur S&P Global erwartet, dass die Ausfälle unter europäischen spekulativen Kreditnehmern bis Juni 3,75 Prozent erreichen werden.

– Jeder fragt sich, warum wir uns noch nicht in der Unternehmensrestrukturierung festgefahren haben – sagte Peter Marshall, einer der Leiter der europäischen Restrukturierung bei der Investmentbank Houlihan Lokey.

Mehr als ein Dutzend Quellen berichteten Reuters, dass private Kreditfonds es geschafft haben, einige Ausfälle durch flexible Kreditvergabe zu verhindern, manchmal unter Verwendung komplexer Refinanzierungsstrukturen.

Deloitte schätzt, dass fast sieben von zehn europäischen privaten Schuldenverträgen nur einen Kreditgeber haben, was bedeutet, dass sie die ausschließliche Kontrolle über die angebotenen Bedingungen und die berechneten Zinsen haben.

Einige Fonds, sagte Patrick Marshall, Leiter für festverzinsliche Wertpapiere in den privaten Märkten bei Federated Hermes, haben die Kreditbedingungen wie den Vertragsraum geändert, um Stress aus der Gleichung zu entfernen.

– Aber was passieren wird, ist, dass die Renditen (auf Kredite) auch niedriger sein werden – sagte er.

Chris Johnston, Direktor bei Alvarez & Marsal, sagte, dass einige Fonds mit Geschäftsinhabern zusammengearbeitet haben, um zu vermeiden, dass Verluste realisiert werden.

Payment-in-kind (PIK)-Vereinbarungen, bei denen Unternehmen Zinszahlungen ansammeln, die in späteren Jahren zu leisten sind, wurden in 3,5 Prozent von 167 direkten Kreditverträgen in sechs europäischen Ländern im letzten Quartal 2023 festgestellt, so der Kreditdatenanbieter Reorg.

Dies ist fast doppelt so viel wie die 1,9 Prozent der Geschäfte, die im ersten Quartal des letzten Jahres PIKs beinhalteten, so Reorg.

Separat stellte Deloitte fest, dass ein Fünftel der europäischen privaten Kreditgeschäfte im letzten Quartal 2023 Schuldenrefinanzierungen waren, die die Rückzahlung von Krediten verlängerten, was den höchsten Anteil seit 2020 markiert.

– Dies hilft, den Tag hinauszuschieben, an dem es eine Abrechnung mit höheren Schuldenkosten geben wird – sagte Andrew Wilkinson, Senior Restructuring Partner bei der Kanzlei Weil Gotshal.

Banken können auch Fälligkeitstermine verlängern, sind jedoch verpflichtet, dies in den berichteten Daten zu reflektieren, wie z.B. Kennzahlen zur Kreditqualität und geschätzten Kreditverlusten.

Ansteckung

Marshall von Federated Hermes sagte, dass amerikanische und asiatische Investoren auch manchmal europäische Fonds gesucht haben, um die finanzielle Hebelwirkung zu erhöhen, was in den USA bereits gängige Praxis ist.

Die Ares Management Corporation gab bekannt, dass ihr Fonds Ares Capital Europe VI im letzten Monat 11 Milliarden Euro an Kapital gesammelt hat und über 16 Milliarden Euro an Kapital zur Verfügung haben wird, einschließlich der erwarteten Hebelwirkung.

Obwohl der Zugang zu Hebel nicht immer bedeutet, dass er eingesetzt wird, sagen Reuters-Quellen, dass solche Strukturen während Marktstressphasen schnell aufgelöst werden könnten.

– Es könnte eine Art Ansteckungsereignis geben, wenn ein Fonds seine kurzfristigen Schulden nicht refinanzieren kann und gezwungen ist, Kapital von (seinen) Investoren zu fordern – sagte Keith Crouch, CEO der Private-Equity-Einheit von MSCI.

Private Schuldenfonds sind jetzt ‚Teil des Bankensystems‘, sagte Marshall und fügte hinzu, dass weitere Regulierungen ’nicht schlecht wären.‘

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